三天读懂金融学: 金融物理学(3)
金融物理学(3)
基于复杂系统与非线性动力学投机建模上述各种模型,虽从不同学科角度和层面考虑了经济系统的基本要素和主要特征,如价格变化中的关键变量和参数,模型具有不同程度的简化假定,研究主要采用“概念→模型→数据”演绎方法或“数据→建模→概念”的观测方法,但总的情况是仍处于理论分析和描述研究的基础层面上。由于金融交易市场是由这么一群人构成的一个时空世界,比起那些相对缺乏生命活力的物理世界来,自然还要复杂得多,进一步的深入则有赖于对问题本质的揭露。事实上,社会科学的经济体系中的现代金融交易市场与天体、气象和地震等自然科学复杂系统具有相同或十分相似的性质,是一种具有耗散结构、非线性、路径依赖、自组织和进化的特征的复杂系统,因此应上升到一个更新的层面来对待。我们基于复杂系统理论和应用非线性动力学(混沌、分形、孤子)原理,采用问题导向研究方法(数据→模型→理论→实践),针对社会科学的经济体系中的金融交易市场(股票和期货)价格波动问题,通过对其高频数据(如价格、成交量、时间区间等)进行数据挖掘和数值分析获得非线性特别动力因子(金融孤子),发现其价格波动规律,建立与市场相适应的前瞻性的非线性动力学控制模型,提出金融孤子的(非欧几何)构造新概念(原创性理论)。同时,也利用这些观测数据来实验和验证模型及其理论框架的正确性。
金融市场的动荡期还是平稳期,都会持续相当长一段时间,在物理学上,这叫“波动率的时间长程关联”。运用物理统计学的思路和方法,可以对金融市场进行微观的观察,对金融市场的数据进行分析,会发现一些具有普适性的运动规律,在此基础上,可以建立起微观模型,进而可以模拟金融市场的变化。这样一来,就可以把金融市场作为一个物理现象来进行动力学的考量。1905年,爱因斯坦发现了布朗运动的规律,而经济学家在此5年前就解开了随机扩散的谜底,这二者之间有异曲同工之妙。牛顿力学找到了运动背后的根本原因是力,即力能改变物体的运动状态,而“金融物理学”的学者却从中看出了另一种端倪:人的私心是经济发展的推动力,从而推及经济学的利益最大化。
上面这些介绍,除非你的物理知识和金融知识同样强大,否则估计你看得只能是似懂非懂了。也许,你的疑难既不在于金融学本身,也不在于物理学本身,而是在于逻辑方面。问题在于,金融学与现代物理学这两门看似毫不相干的学科,何以可能结成联盟?何以可能形成交叉学科?大概这就是运用科学哲学中类比方法的结果。也许不远的将来,金融界真的需要物理学家了。</p>
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